Три экрана Элдера
Торговая система Triple Screen была разработана доктором Александром Элдером, психиатром и профессором Колумбийского университета, родившимся в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург.
Стратегия была опубликована в журнале Futures Magazine в 1986 году. Этот метод являет собой комплексный подход применения трех графиков выбранного для трейдинга актива с различным таймфреймом.
Более подробно, вместе с читателями портала 1-consult.net, рассмотрим стратегию Элдера в этой статье.
Что представляет собой торговая система с тройным экраном
Как и следовало ожидать из названия, торговая система с тройным экраном функционирует с комбинацией 3-х диагнозов для одного и того же актива. Он ищет краткосрочный разворот, который вот-вот иссякнет внутри долгосрочной тенденции, чтобы в удобный момент открыть ордер в направлении доминирующего движения.
Стратегия создана на утверждении Элдера о том, что ни один индикатор не может предоставить надежные сигналы.
Метод Triple Screen работает с индикатором следования за трендом на первом экране, например, с MACD. Это подтверждает доминирующую тенденцию изменения актива и направление нашей позиции.
Второй экран функционирует с осциллятором, например, со стохастическим осциллятором, который оказывает помощь в определении точки разворота и области входа. Каждый раз, когда происходит прилив (восходящий тренд) или откат (нисходящий тренд), это дает область для размещения нашей позиции.
Третий экран работает как идентификация точной цены для точек входа.
Как работают три экрана
Систему Элдера применяют как долгосрочные, так и краткосрочные трейдеры. Нужно лишь определить какие временные рамки и индикаторы использовать для этого. Самый большой таймфрейм будет первым экраном.
Если вы являетесь долгосрочным трейдером, первый экран будет недельным графиком, промежуточный – однодневным таймфреймом, а третий экран будет размещен на 4-часовом или 1-часовом графике.
Для краткосрочных трейдеров, первый экран будет дневным графиком, промежуточным будет 4-часовой, и третий – 1-часовым таймфреймом.
Первый экран Элдера
Давайте рассмотрим стратегию на примере валютной пары EUR / CHF.
Анализируем 1-й график. Если EUR / CHF имеет тенденцию к росту, определим возможности для покупки; при тенденции к снижению, будем стремиться продать актив.
Используем дневной график с двумя индикаторами тренда: EMA13 периодом и MACD с настройками 12,26,9.
Следующий шаг – попытка определить движения MACD от нулевой области. Если MACD движется вверх после пересечения нулевой зоны, это будет восходящая тенденция. Если MACD пересекает ее вниз из области выше нуля, это будет нисходящий тренд. EMA13 также подтвердит направление.
Второй экран
Как только мы определили направление тренда, переключаемся на второй экран.
Он поможет определить краткосрочную ситуацию и узнать, когда доминирующий тренд готов возобновить свое движение после паузы:
- Первый шаг – выявляем краткосрочные развороты, которые завершились. Это будет противоположное движение от долгосрочного тренда или меньший тренд, идущий в направлении, противоположном доминирующему. Воспользуемся стохастическим осциллятором;
- Сигнал появится, когда стохастик покинет область перекупленности или перепроданности и вернется к более средним значениям в центре своего диапазона.
При чтении стохастика мы следуем линиям K и D.
Триггер сработает, когда линия D войдет в состояние перекупленности или перепроданности; он покажет нам изменение направления. Подтверждение будет в тот момент, когда линия D пересечет линию K.
Наконец, мы открываем короткую позицию, когда стохастик возвращается из состояния перекупленности. С другой стороны, покупаем актив, когда индикатор возвращается из зоны перепроданности.
Теперь определен доминирующий тренд. Отсутствует возможность разворота. Пришло время найти точный момент входа.
Третий экран
На третьем экране мы должны в идеале искать прорывы в направлении доминирующего тренда.
Используем тактику отложенных ордеров для определения конкретных точек входа:
- Ищем бычьи точки входа на дневном графике. Используем Buy Stop на один пункт выше максимума предыдущего часа;
- Для продаж используем Sell Stop на один пункт ниже минимума предыдущего часа.
Если рынок возобновит восходящий тренд и достигнет ордера, длинная позиция будет активирована. Однако, если рынок пойдет против нас, приказ будет деактивирован.
В этом случае устанавливаем новый Buy Stop, опустив его на одну точку выше максимума часа, который только что прошел. Согласно правилам Элдера, можно продолжать трейлинг до тех пор, пока ордер не будет активирован, или пока мы не решим избежать сделки, если увидим, что 4-часовой тренд изменил свое направление.
В случае продаж все делается по аналогии, но наоборот.
Момент фиксации прибыли будет определяться скользящим стопом. Можно установить его для защиты 50 % текущей прибыли. В случае более коротких временных рамок, фиксированная стоимость пункта также должна работать.
Еще один способ определить уровень фиксации прибыли – это следить за уровнями перепроданности, когда открываем короткую позицию, и уровнями перекупленности, когда открываем длинную позицию, и, следовательно, когда осциллятор начинает возвращаться к нормальному уровню, выходим из сделки вручную.
По словам доктора Элдера, третий экран не требует отдельного графика или дополнительного индикатора. В конце концов, можно торговать по стратегии Triple Screen только с двумя экранами!