Торговля по объемам на финансовом рынке

Для успешного трейдинга на финансовом рынке недостаточно лишь знание технического и фундаментального анализа. Даже контроль собственных эмоций и проверенная стратегия отнюдь не дают стопроцентной гарантии от потери средств на депозите.

Большое значение для спекулянтов имеют объемы совершаемых торгов. Появление на рынке крупных участников (маркетмейкеров) оказывает существенное влияние на происходящие события. Вместе с читателями портала 1-consult.net обсудим торговые объемы и то, как учитывать их в трейдинге.

Что такое торговый объем на финансовом рынке

В торговле объем – это сумма определенного актива, проданного за определенный период времени. Иными словами количество активов, которые переходят от покупателя к продавцу и наоборот. Чем активнее торгуется актив, тем выше будет объем. Он является ключевым показателем рыночной активности и ликвидности. Поэтому объем часто отображается вместе с ценовой информацией.

Анализ торговых объемов или VSA (Volume Spread Analysis) включает в себя не только общее количество торговых операций, но и форму свечей (расположение точек открытия и закрытия). Составляемые аналитиками рыночные прогнозы основываются на этих данных.

С помощью VSA, можно увидеть:

• Основное рыночное движение тренда. В этом направлении сосредотачивается большой объем;
• Нежелательный момент входа в рынок;
• Ложные пробои уровней.

Достоверность полученной информации о торговых объемах не может быть стопроцентной. Поскольку валютный рынок децентрализован, то и отсутствует конкретное место, в которое могли бы поступать данные обо всех клиентах в мире.

Информация о торговых объемах

Каждый брокер может лишь предоставить информацию только о своих пользователях. Наиболее точные данные есть у крупнейших брокерских компаний с максимальной численностью клиентов. И все же реальная картина всех торговых сделок, к сожалению, недоступна.

Торговый объем обычно измеряется одним из следующих трех способов:

• Точное количество торгуемых акций или фьючерсных (опционных) контрактов. Информацию предоставляет Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE);
• Точное количество активных сделок. Так сообщает об объеме Лондонская фондовая биржа (LSE). Стоит отметить, что количество фактических сделок не указывается в объеме торгов, а учитывается количество торгуемых активов. Итак, если 100 покупателей приобретают по одной акции, это выглядит так же, как если бы один покупатель покупал 100 акций;
• Тиковый объем представляет собой количество изменений цены за определенный период времени, например, за 1 час. Большинство изменений равняется одной отметке. Дневные трейдеры используют тиковый объем как показатель внутридневного.

Важность объема в техническом анализе

Поскольку объем предлагает дополнительное измерение при изучении движения цены актива, он является популярным инструментом технического анализа финансовых рынков и используется для подтверждения тенденций и графических моделей. Это помогает определить силу ценовых движений.

Если ценовое движение сопровождается пропорциональным увеличением объема, оно считается более значительным. Вот почему важно анализировать как движение цены, так и объем, чтобы оценить достоверность разворотов тренда, продолжения тренда и графических паттернов.

VSA актива помогает трейдерам определить, возникают ли определенные ситуации, такие как реальный разворот тренда.

Например, биткойн подскочил на 20% за один торговый день после длительного нисходящего тренда. Если объем в течение дня высокий по сравнению со средним дневным, это признак того, что тенденция меняется на противоположную. С другой стороны, если объем ниже среднего, то может быть недостаточно признаков для поддержки истинного разворота тренда.

Важное убеждение в техническом анализе состоит в том, что цене актива предшествует его объем. Поэтому опытные трейдеры внимательно следят за ним, чтобы сформировать прогнозы предстоящих разворотов тренда. Например, когда объем начинает уменьшаться при восходящем тренде, это обычно признак ближайшего завершения тенденции.

Объем должен подтвердить тренд. Если цена движется в восходящем тренде, для его дальнейшего продолжения количество торговых операций должно увеличиваться. Такое же правило работает и в случае нисходящей тенденции.

Если предыдущая взаимосвязь между объемом и движением цены начинает ухудшаться, это является признаком слабости тренда. Например, когда в восходящей тенденции дни или часы отмечены меньшим объемом, то тренд начинает терять свои позиции, и может скоро закончиться.

Объем должен подтверждать графические паттерны. Такие фигуры, как голова и плечи, треугольники, флаги и другие графические модели, обязательно должны подтверждаться объемом. Например, прорыв вверх в восходящем треугольнике должен подтвердиться увеличением объема. Если его нет, качество сигнала, формируемого графической моделью, снижается.