Стратегия трейдинга по сигналам MACD

Индикатор MACD – это осциллятор импульса, следующий за трендом, созданный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Он применяется для определения силы и импульса тренда. Рассчитывается на основе ценовых данных, которые отображаются в виде временного ряда.

MACD может предоставить визуальный снимок, помогающий анализировать тенденции, что позволяет трейдерам быстро сканировать графики. Это делает его бесценным инструментом для технического анализа, особенно с учетом множества других индикаторов, доступных как трейдерам Форекс, так и спекулянтам рынков индексов, товаров и акций.

Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим возможности входа в сделки по двум сигналам этого осциллятора.

Основные сигналы MACD

Индикатор MACD в основном используется для торговли по тренду на рынке с широким спектром колебаний.

Когда осциллятор пересекает свою сигнальную линию, принимаются регулярные сигналы, обычно рассчитываемые как 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя MACD.

Условия для входа в рынок

Итак, для начала следует проверить наличие сильного тренда. Если рынок колеблется во флэте  и индикатор MACD находится близко к нулевой линии, то сигналы для открытия позиции ненадежны.

Вход в сделку возможен при условии:

• Когда MACD пересекает свою сигнальную линию снизу, открывайте длинную позицию;
• Когда MACD пересекает свою сигнальную линию сверху, открывайте короткую позицию.

Два отличных сигнала MACD

Проблема с регулярными сигналами заключается в том, что MACD склонен к быстрым поворотам так же, как и базовые скользящие средние, на которых он основан.

Сигналы будут намного сильнее, если присутствует:

• Сильное ценовое колебание выше или ниже нулевой линии;
• Дивергенции на индикаторе MACD.

Используйте осциллятор цены MACD в процентах, чтобы последовательно выявлять большие колебания. MACD Percentage – это вариант индикатора MACD, использующий процентную шкалу, позволяющий сравнивать акции по разным ценам. Именно это обстоятельство и является его преимуществом.

Большие колебания и расхождения MACD

Ниже представлен недельный график корпорации Microsoft с  26-дневным процентным соотношением MACD и 9-дневной сигнальной линией. На нем и рассмотрим моменты открытия и закрытия сделок.

Ценовые изменения выше 2% или ниже -2% воспринимаются как большие колебания. Случаи дивергенции, когда второе, меньшее колебание разворачивается ниже 2% -ной полосы, также рассматриваются как сильные сигналы. Зеленые стрелки указывают на длинные позиции, а оранжевые  – на фиксацию прибыли.

В нашем случае рассматриваются только сделки на покупку, поскольку MSFT явно находится в восходящей тенденции.

Возможны следующие варианты:

• Открываем длинную позицию, когда MACD пересекает сигнальную линию после большого (<-2%) колебания;
• Фиксируем прибыль, когда MACD разворачивается ниже сигнальной линии после противоположного большого колебания> 2%;
• Следующее колебание ниже нуля игнорируется, так как оно не достигает -2%;
• Открываем длинную позицию на следующем большом колебании <-2% в начале мая 2016 года;
• Игнорируем следующее пересечение рядом с нулевой линией;
• Последующее меньшее колебание ниже нуля считается дивергенцией: MACD делает более высокий минимум, а цена ниже. Значит покупаем;
• Выходим из сделки на следующем большом колебании выше 2%.

Более поздняя диаграмма Microsoft ниже показывает сильную тенденцию к росту, которая сложилась в конце 2016 года. Выход из рынка в августе 2016 годам – это оранжевая стрелка в середине диаграммы.

Здесь очевидны ситуации:

• На графике, помимо других, есть одна интересная возможность для открытия сделки. Снижение выше нуля в конце сентября 2016 года, которое свидетельствует о сильном восходящем тренде, и мы открываем длинную позицию;
• Последующие пересечения выше нулевой линии игнорируются, так как они ниже 2%-го порога. Было бы ошибкой рассматривать одну из них, как медвежью дивергенцию. Колебание MACD выше нулевой линии отражает сильный восходящий тренд. Колебание ниже нуля также будет отражать сильный нисходящий тренд.

MACD: торговля только на трендах с коррекцией

Следует отметить, что MACD Divergences подходит для торговли лишь трендовыми активами, которые регулярно корректируются. Приведем пример, когда осциллятор не эффективен для трейдинга популярными акциями, такими как Nvidia [NVDA], у которых незначительная коррекция.

Глядя на график, видно, что не имеет смысла использовать MACD в торговле акциями с чрезмерно высоким импульсом, таким как у Nvidia, с пересечениями, даже при расхождениях и / или большими колебаниями. 

Будет проще вернуться к простой системе двух скользящих средних, торгуя только пересечениями выше / ниже нулевой линии:

• Открываем длинную позицию, когда MACD (или MACD Percentage) пересекает значение выше нуля;

• Открываем короткую позицию при долгосрочном нисходящем тренде, когда MACD опускается ниже нуля.

Для определения сильных трендовых активов, подобных NVDA, лучше использовать другой индикатор. В данном случае это 50-недельный импульсный осциллятор моментум Twiggs (разработанный Колином Твиггсом).

В нем есть область со значениями от 50% до 100% (пик Microsoft составляет около 40%). Но все, что превышает 100%, является четким предупреждением о необходимости адаптации вашей торговой системы .

Фактически, моментум Twiggs можно использовать как ретроспективный обзор с использованием исторических данных.