Стратегия паттерн Inside bar с наложением канала Кельтнера

Ранее мы уже рассматривали торговую стратегию Inside bar на развороте ценового тренда с использованием ключевых уровней.

Сегодня вместе с читателями портала 1-consult.net разберем другой уникальный способ открытия сделок в момент разворота тренда, используя паттерн внутреннего бара с наложением канала Кельтнера. Помимо этого, определим цели в трейдинге и размер страховочного стоп-лосса .

Канал Кельтнера для свечной модели “внутренний бар”

Появление на рынке модели «внутренний бар» говорит о неопределенности и ценовой консолидации. Паттерн Inside bar определяет моменты, когда периоды расширения рынка внезапно сокращаются. Нарушается баланс спроса и предложения.

Поэтому возможны 2 варианта развития дальнейших событий:

• Продолжение тренда после пробоя материнской свечи;
• Разворот тренда, если модель сформировалась у ключевого уровня.

Однако, как узнать точный сценарий дальнейшего развития событий? Для этого потребуется дополнительный фильтр.

Хорошим инструментом для количественной оценки расширения рынка является канал Кельтнера. Этот индикатор образует канальную зону и похож на Bollinger Bands. Инструмент Кельтнера анализирует трендовое движение и помогает найти точки разворота. Именно сильный пробой материнской свечой границ канала является сигналом смены тенденции.

Глядя на график с наложением канала Кельтнера и следуя правилу пробоя, мы видим, что на разворот рынка нам разрешено торговать только 4 из 7 исходных свечных паттернов внутри бара. Индикатор помог избежать входа в сделки во время неустойчивых рынков июля и ноября.

Однако правила на этом не заканчиваются. Несмотря на то, что мы снизили число ошибок в торговле во время нестабильного рынка, все же из 4-х паттернов внутреннего бара, которыми можно торговать, лишь 2 подтверждают смену тенденции.

Следовательно, для результативной торговли на разворот нам необходимо дополнительное подтверждение того, что рынок действительно собирается менять направление. 

Вот условия для этого подтверждения:

• Согласно действующей модели Inside bar, цена должна пробить минимум внутреннего бара в восходящем тренде в течение следующих 3 периодов;
• Следуя действительному паттерну Inside bar, цена должна пробить максимум внутреннего бара при нисходящем тренде в течение следующих 3 периодов.

Теперь, на примере 2х вышеуказанных моделей Inside bar, благоприятных для торговли, мы сможем проверить реальную отработку этих условий.

Так и есть. На нисходящем тренде в обоих случаях 3-я свеча пробивает максимум внутреннего бара. Это отчетливо видно на рисунке. Два других варианта не подходят. Дополнительные подтверждающие сигналы там отсутствуют.

Вход в торговую стратегию по модели внутреннего бара

Итак, в результате анализа графика, практика подтверждает, что условия дополнительного сигнала на разворот тренда помогли избежать 2 заведомо убыточных сделок, и открыть 2 прибыльных ордера на покупку. 

Теперь оговорим условия завершения сделки. Для этого нужно определиться с размером стоп-лосса и целями по прибыли.

Если рынок после ценового разворота вдруг опять сменит направление движения, нам следует быстро выйти из сделки.

Условия выставления страховочного ордера стоп-лосс:

• Наш стоп-лосс будет на 1 цент ниже минимума внутреннего бара при развороте снизу вверх;
• Наш стоп-лосс будет на 1 цент выше максимума внутреннего бара при развороте сверху вниз.

Если цена развернется в благоприятном для нас направлении, появиться возможность фиксации прибыли. В данном случае не следует удерживать открытые позиции слишком долго. Поэтому определим цели по прибыли вдвое больше нашего первоначального риска.

Используя такие правила входа и выхода, обе сделки закрылись у нас с профитом, и, как и должно быть при развороте, целевые показатели по прибыли были достигнуты в течение короткого промежутка времени.

Остерегайтесь оптимизации торговой стратегии

При создании торговой стратегии всегда возникает соблазн изменить правила в зависимости от рынка или временных рамок, на которых вы торгуете. Анализируя исторические данные активов и выясняя, какие настройки для индикаторов будут оптимальны, мы всегда стремимся улучшить результаты.

Но практикой доказано что, чем больше вы оптимизируете торговую стратегию, тем меньше у нее шансов на получение реальной прибыли в будущем. Хорошая новость - правила рассмотренной торговой стратегии Inside bar с наложением каналов Кельтнера работают на всех рынках. 

Не следует забывать о том, что вам не избежать убыточных сделок. Однако, учитывая каждое из рассмотренных в статье условий, вы сами сможете убедиться, что убытки будут незначительными и в долгосрочной перспективе их полностью компенсирует полученная прибыль.