Применение исторической волатильности в трейдинге

Волатильность относится к скорости изменения определенного финансового актива, такого как акции, валюта, индекс или криптовалюта.

Компания, цена акций которой консолидируется, как говорят, имеет низкую волатильность. С другой стороны, фирма, акции которой движутся вверх и вниз с большой амплитудой в определенный промежуток времени, считается высоко волатильной.

В большинстве случаев дейтрейдеры предпочитают активы с высокой волатильностью, поскольку торговля ими приводит к большей прибыльности. 

В этой статье вместе с читателями портала 1-consult.net  рассмотрим, что такое историческая волатильность и как ее можно использовать на рынке с пользой.

Разница между исторической и подразумеваемой волатильностью

На любом финансовом рынке концепция волатильности чрезмерно важна. Например, большинство инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs и Morgan Stanley, зафиксировали значительную торговую прибыль в 2020 году на фоне глобальной пандемии.

Причиной успешной доходности явилось то, что 2020 год был одним из самых нестабильных в недавнем прошлом из-за рисков, вызванных пандемией. С другой стороны, компании, как правило, зарабатывают меньше денег в периоды низкой волатильности.

Как правило, есть два основных типа волатильности, о которых трейдерам и инвесторам следует знать:

  • Во-первых, существует историческая волатильность, учитывающая ценовые  отклонения от прошлых средних значений в определенный период времени;
  • Во-вторых, есть еще один тип – подразумеваемая волатильность, которая указывает на ожидание рынка относительно того, как сильно базовый актив будет двигаться в дальнейшем. Этот тип в основном используется спекулянтами в индустрии торговли опционами.

Описание индикатора исторической волатильности

Для измерения исторической волатильности дейтрейдеры используют специальный индикатор, известный как Историческая волатильность (HV), который встроен в платформу TradingView. Инструмент без проблем можно скачать из сети и установить на другие платформы, такие как MetaTrader.

Визуально HV представляет собой линию, совершающую движения вверх и вниз в подвальной части графика.

Расчет индикатора Историческая волатильность является относительно сложным. Однако, большинству трейдеров, не так важны тонкости расчета. Все, что вам нужно знать, это как применить его на графике и спрогнозировать будущую цену.

Формула расчета HV приведена ниже:

Как применять историческую волатильность в трейдинге, Фото № 1 - 1-consult.net

В ней параметр R с диапазоном значений i – n – это  непрерывная совокупная доходность за каждый период. R avg – среднее значение дневной доходности.

Как применять историческую волатильность в трейдинге, Фото № 2 - 1-consult.net

График пары EUR/ USD отображает дневную историческую волатильность.

Как использовать индикатор исторической волатильности

Индикатор HV не похож на другие инструменты технического анализа, которые мы рассматривали ранее. В отличие от скользящей средней или индекса относительной силы (RSI), индикатор исторической волатильности не указывает трейдерам моменты покупки или продажи актива. Он также не отображает уровни перекупленности и перепроданности.

Данный инструмент является просто ориентиром того, что происходит с торгуемым активом.

Как применять историческую волатильность в трейдинге, Фото № 3 - 1-consult.net

Например, если HV растет, это означает, что акции компании или валюта становятся высоко волатильными. Сам трейдер должен проанализировать ситуацию и определить почему это происходит.

Вы сможете прояснить ситуацию, просмотрев последние новости из крупных источников, таких как Bloomberg и Yahoo Finance, после чего уже использовать полученную информацию для принятия взвешенных решений о покупке или продаже.

Комбинирование HV с другими индикаторами

Прежде всего, нужно запомнить, что HV следует использовать в качестве дополнения к другим индикаторам. Большинство трейдеров комбинируют его с такими инструментами, как Средний истинный диапазон (ATR), полосы Боллинджера и скользящие средние.

Как применять историческую волатильность в трейдинге, Фото № 4 - 1-consult.net

Вы также можете применять HV в качестве ориентира, когда трейдинг осуществляется по фигурам технического анализа, таким как треугольники, бычьи и медвежьи,  флаговые паттерны и др.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, что такое Историческая волатильность и как ее можно использовать на финансовом рынке.

Данный индикатор дает неплохие результаты при торговле высоко волатильных активов. На валютном рынке это кросс-курсы.