Полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера довольно часто используют для выявления значительных уровней ценовой реакции на рынке. Это гибкий и интуитивно понятный для многих трейдеров инструмент технического анализа. Более подробно обсудим его вместе с читателями портала 1-consult.net и выясним, как именно его можно использовать в трейдинге.

Общая характеристика индикатора

Полосы, изобретенные в 1983 году Джоном Боллинджером, предназначены для того, чтобы помочь трейдерам оценить поведение цены и волатильность актива. Как они выглядят и что обозначают?

Полосы Боллинджера представляют собой три отдельных индикатора: средняя полоса (скользящее среднее), а также верхняя и нижняя полосы. Две последние устанавливаются выше и ниже скользящей средней на определенное количество стандартных отклонений цены, что позволяет учитывать волатильность. Принцип работы состоит в сравнении позиции актива относительно полос.

Трейдер может определить, является ли цена низкой или высокой. Кроме того, ширина полосы может быть индикатором ее волатильности (узкие полосы отображают меньшую волатильность, а широкие – более высокую).

Индикатор полосы Боллинджера, Фото № 1 - 1-consult.net

В настройках индикатора обычно используют 20-периодную скользящую среднюю, где «период» может составлять 5 минут, час или день. По умолчанию верхняя и нижняя полосы устанавливаются на два стандартных отклонения от скользящей средней. Однако трейдеры могут настроить по своему усмотрению количество периодов, а также количество отклонений.

Специфика использования индикатора

Прежде чем мы обсудим, как использовать индикатор, важно отметить:

  • Когда цена касается верхней полосы, это не обязательно означает, что вам следует продавать;
  • Когда цена касается нижней полосы, это не обязательно означает, что вы должны покупать.

Фактически сам Джон Боллинджер сказал: «Нет абсолютно ничего в метке полосы, которая сама по себе является сигналом».

Цены могут «ходить по полосе» во время сильного нисходящего или восходящего тренда. Случаи, когда цена касается или пробивает нижнюю или верхнюю полосу, повторяются. Поэтому спекулянты со стажем предпочитают поискать графические паттерны, такие как «двойное дно» или «двойная вершина». Обсудим эти модели подробнее.

Двойное дно

Двойное дно возникает при ценовом снижении. За ним следует рост, после чего ещё одно падение, близкое к предыдущему минимуму. И, наконец, еще один рост.

Индикатор полосы Боллинджера, Фото № 2 - 1-consult.net

Чтобы определить двойное дно, найдите цену, которая пересекла сверху вниз нижнюю полосу. Это первый минимум. Следующий минимум должен определиться выше нижней линии. Дополнительный сигнал – уменьшение объемов на втором минимуме.

На рисунке отчетливо видна эта разворотная модель. Момент входа в покупки – пересечение верхней границы «двойного дна». Цель – расстояние Н, равное высоте фигуры.

Двойная вершина

Классическая двойная вершина формируется на пике восходящего тренда и являет собой два максимума. Второй максимум может быть выше или ниже первого. Каково же дальнейшее направление тренда? Ожидается ли разворот? Полосы Боллинджера помогут ответить на эти вопросы.

Индикатор полосы Боллинджера, Фото № 3 - 1-consult.net

Первый максимум либо касается верхней полосы, либо находится за ее пределами, цена реагирует, опускаясь близко к средней полосе (скользящей средней), а второй максимум находится внутри верхней полосы.

Именно этот факт указывает на более низкий экстремум. Для трейдеров он сигнализирует о продаже. Точка входа – пересечение ценой линии шеи фигуры. Цель – расстояние Н, равное длине линии шеи.

Сигнализация начала или конца тенденций

Полосы Боллинджера также могут указывать на окончание сильного тренда. Сильные тренды, развиваются после прорыва торгового диапазона. Волатильность повышается, что влечет расширение полос.

При сильной восходящей тенденции нижняя полоса фактически будет двигаться вниз в направлении, противоположном новому тренду. Когда нижняя полоса снова поднимается, это сигнализирует о скором завершении восходящего тренда.

Еще одно интересное использование полос Боллинджера основано на наблюдении, что волатильность имеет тенденцию к переменам: периоды низкой волатильности обычно сменяются высокой и наоборот.

Индикатор полосы Боллинджера, Фото № 4 - 1-consult.net

Узкие полосы указывают на сжатие – волатильность низкая. После чего полосы будут расширяться, сигнализируя о возможности взрывного движения. Простой способ обнаружить сжатие – определить, когда полосы являются самыми узкими за последние шесть месяцев.

Если вы планируете открывать длинную позицию при торговле на сжатии, рассмотрите возможность размещения точки входа для покупки выше верхней полосы. Как только вход будет выполнен, первоначальный стоп размещается под минимумом формирования прорыва или под нижней полосой.

Если вы открываете короткую позицию, то определяете точку входа в продажу ниже нижней полосы в области сжатия и, как только это произойдет, подумайте о размещении первоначального стопа над максимумом формирования прорыва или над верхней полосой. Не забудьте корректировать стоп-приказы по мере необходимости или рассмотрите вариант скользящего трейлинг стопа.

Для фиксации прибыли покупок, момент выхода определяется, касанием цены противоположной полосы (т. е. нижней, если вы в длинной позиции, или верхней, если вы в короткой).

Полосы Боллинджера – особенно в сочетании с другими индикаторами, такими как инструменты распознавания графических фигур – могут помочь вам принимать лучшие торговые решения.

Хорошего Вам профита!