Осциллятор объема Клингера

Осциллятор объема Клингера(KVO) был создан Стивеном Клингером и впервые представлен в статье журнала Stock and Commodities Magazine в декабре 1997 года.

Как следует из названия, индикатор сочетает в себе концепцию объема и осцилляторов. Он был разработан с целью определения краткосрочных тенденций на долгосрочном тренде.

Вместе с читателями портала 1-consult.net узнаем, чем же полезен индикатор для трейдеров. Рассмотрим возможности применения инструмента в торговле.

Способ расчета осциллятора Клингера

Объем весьма важен в трейдинге, поскольку он помогает показать серьезность движения финансового актива. Например, резкое повышение цены валютной пары, не поддерживаемой большим объемом, может оказаться ложным пробоем линии поддержки или сопротивления.

На графиках индикатор КВО  отображается в подвальной части в виде двух линий: основной и сигнальной.

Осциллятор объема Клингера вычисляется с использованием относительно длинных и сложных математических расчетов. Трейдеру не обязательно уметь выполнять эти вычисления. Гораздо важнее научиться интерпретировать действия KVO на графике.

И все же… Первый шаг расчета KVO – определение VO. Для этого следует вычесть 34-периодную EMA VF из 55-периодной EMA VF. В данном случае VF является объемной силой и рассчитывается по формуле:

VF = V x [2 x ((дм / см) - 1)] x T x 100

Где V – это объем, а T – тренд.

Расчет тренда:

Тренд = +1, если (H + L + C)> (H -1 + L -1 + Cv -1 )

Где H – максимум, L – минимум, а C – цена закрытия.

Генерируемые осциллятором сигналы

Основная линия осциллятора отображается на графике в виде кривой синего цвета, сигнальная линия имеет зеленый цвет.

О рынке осциллятор объема Клингера дает следующую информацию:

• Линии индикатора пересекают нулевой уровень. Когда это пересечение произошло снизу вверх – момент входа в покупки. Пересечение срединной линии сверху вниз – момент открытия коротких позиций;
• Пересечение между собой основной и сигнальной линий KVO. Если основная линия пересекает сигнальную снизу вверх – это благоприятный момент для входа в покупки. В случае, когда основная линии индикатора пересекла сигнальную сверху вниз – благоприятный момент для открытия коротких позиций;
• Дивергенция.

Хороший сигнал для открытия длинных позиций обычно формируется, когда есть пересечение между двумя линиями, и оно осуществилось ниже нулевой отметки.

С другой стороны, сигнал для входа в шорт формируется, когда есть пересечение между двумя линиями осциллятора и оно находится выше центральной линии.

Поскольку инструмент при пересечении нулевой отметки выдает большое количество ложных сигналов, будет благоразумным комбинировать его с другими индикаторами технического анализа.

Комбинирование KVO с другими индикаторами

В трейдинге нередки случаи, когда кроссовер (пересечение основной и сигнальной линий) не является надежным подтверждением бычьего или медвежьего сигнала.

Поэтому рекомендуется комбинировать осциллятор объема Клингера с другими популярными инструментами. Эта стратегия применима и к другим техническим индикаторам.

Неплохим индикатором для использования в комплексе с KVO считается аллигатор.

На 4-часовом графике EUR/ USD видны сигналы на открытие длинных и коротких позиций, подаваемые осциллятором объема Клингера и подтверждаемые Аллигатором.

Другие популярные технические инструменты, которые можно использовать в сочетании с осциллятором объема Клингера, – это индикаторы тренда, такие как полосы Боллинджера, индекс относительной силы (RSI) и MACD .

На графике ниже показан индикатор Клингера, используемый вместе с MACD. Как видите, они практически движутся в одном направлении.

При использовании индикатора KVO целесообразно применять несколько инструментов построения графиков. Некоторые из них – коррекция Фибоначчи и вилы Эндрюса. Также в ценовых прогнозах будут не лишними графические паттерны: треугольники, голова и плечи, вымпелы.

Расхождения KVO

Следующая торговая стратегия, используемая с осциллятором Клингера, – поиск расхождений. Ситуация дивергенции возникает, когда цена актива растет, а индикатор движется в противоположном направлении, и наоборот. Дивергенция обычно приводит к изменению направления финансового актива. 

Единственная проблема, связанная с использованием дивергенции в торговле: паттерн формируется за длительный промежуток времени.

Ключевые выводы

Индикатор Клингера мало известен в трейдерской среде.

Однако, спекулянты со стажем все же применяют его в сочетании с другими индикаторами, когда хотят определить точки входа в рынок при откатах на долгосрочном тренде.