Кривая линейной регрессии

Индикатор Linear Regression Indicator (LRI) , часто именуемый кривой линейной регрессии, предназначен для быстрого прогноза будущих цен актива.

Он создан на основе линейной регрессии, суть которой заключается в линейной зависимости одной переменной от другой или нескольких переменных, генерируемых одним источником.

Инструмент LRI был разработан в начале 90-х Гильбертом Раффом . Вместе с читателями портала 1-consult.net   рассмотрим особенности индикатора и его возможности в трейдинге.

Описание индикатора Linear Regression Indicator

Канал линейной регрессии состоит и двух параллельных прямых линий, которые удалены от тренда на одинаковое расстояние. LRI очерчивает верхнюю и нижнюю границы живого тренда любого торгуемого актива. Ширина торгового коридора зависит от выбранного временного интервала трейдинга.

По сути, на графике можно наблюдать не две, а три линии, одна из которых (центральная) отображает линию тренда, а другие – поддержку и сопротивление.

Цена актива, в данном случае это пара EUR/ USD, должна находиться в рассчитанном индикатором диапазоне. Длительный выход за его пределы может прогнозировать смену тренда, что можно наблюдать на рисунке.

Настройки индикатора просты и интуитивно понятны даже начинающему трейдеру. Для их изменения следует навести курсор на сам инструмент и дважды кликнуть по нему. Всплывающее меню отобразит параметры LRI.

Торговые сигналы канала линейной регрессии

Направление линий канала свидетельствует о характере текущего тренда. Если они направлены вверх – на рынке восходящий тренд. Когда линии «смотрят» вниз – это свидетельствует о наличии нисходящего тренда.

Также по расположению свечей относительно центральной линии LRI можно судить о господстве на рынке быков или медведей:

• Цена над центральной линией (голубая зона) – преобладание быков;
• Цена под центральной линией (розовая зона) – господство медведей.

Торговать с использованием Linear Regression Indicator желательно всегда по направлению тренда. В случае восходящей тенденции открывать ордера на покупки, а в случае нисходящей – на продажи.

Трейдинг против основного тренда, на откатах, могут реализовывать только спекулянты с опытом торговли.

Однако, следует учитывать, что когда цена находится у границы верхней линии торгового коридора или совершает отскок от нее – это благоприятный момент для открытия короткой позиции. Аналогично, если цена расположена вблизи границы нижней линии или отскочила от нее – благоприятный момент для открытия длинной позиции.

Ценовое движение от одной границы торгового диапазона к другой отображает импульс. Отскок от верхней или нижней линии против трендового движения означает откат тренда.

Также следует учитывать, что отбой цены от поддержки или сопротивления внутрь канала свидетельствует о продолжении текущей  тенденции.

Несмотря на простоту сигналов кривой линейной регрессии, этот инструмент рекомендуется использовать в комплексе с другими индикаторами технического анализа.

Стратегия с использованием стохастического осциллятора

Одним из весьма действенных способов трейдинга специалисты считают использование Linear Regression Indicator в комплексе со стохастическим осциллятором. «Стохастик» подтверждает сигналы, генерируемые LRI.

Рассмотрим ситуацию на примере 4-часового графика пары EUR/ USD. В данном случае мы наблюдаем нисходящий тренд актива, определяемый индикатором кривой линейной регрессии. Следовательно, будем придерживаться стратегии поиска возможностей входа в рынок только для открытия коротких позиций.

На графике отчетливо прослеживаются два таких момента, когда цена приближается к верхней границе канала и затем меняет направление движения вниз.

В обоих случаях основная линия стохастического осциллятора пересекает его сигнальную линию сверху вниз, подтверждая открытие ордеров на продажу.

Вывод

Кривая линейной регрессии неплохо справляется с прогнозированием ценовой динамики. Инструмент прост в использовании и интуитивно понятен даже новичкам финансового рынка.

Принцип построения торгового диапазона объективен и исключает ошибки, встречающиеся при индивидуальном построении канала ручным способом.

Точность и надежность сигналов, генерируемых LRI, повышается при использовании индикатора в комплексе с другими инструментами технического анализа.