Корреляция валютных пар в бинарном трейдинге

Между финансовыми рынками существует определенная зависимость. Например, для многих трейдеров не секрет, что такая взаимосвязь есть между фондовыми и валютными торговыми площадками.

Изменения курсов основных валютных пар существенно влияют на ситуацию в фондовом сегменте. Помимо этого, активы рынка Форекс еще взаимосвязаны и между собой. 

Корреляцией на рынке принято считать взаимосвязь между двумя или нескольким парами валют, при которой изменение динамики одного актива оказывает влияние на динамику другого (других).

Понятие и виды корреляции

Корреляция валютных пар — довольно весомый фактор, благодаря которому можно эффективно прогнозировать дальнейшее ценовое движение. Для трейдинга бинарными опционами многие спекулянты в качестве активов выбирают валютные пары, поскольку именно они хорошо прогнозируются.

Подобную зависимость часто можно наблюдать на графиках в торговом терминале. Это обоснованно различными фундаментальными факторами, оказывающими влияние на ту или иную валюту, входящую в состав котировки.

Различают два вида корреляции:

• Положительную (ее еще называют прямой). Она наблюдается, когда две тенденции рассматриваемых активов совершают движение в одном направлении;
• Отрицательную (называемую обратной). В этом случае валютные пары движутся в различных направлениях, зеркально отображая друг друга.

На рисунке видны два графика — EUR/USD и GBP/USD. Цены активов движутся, практически, одинаково, находясь в прямой зависимости друг от друга. Котировки повторяются. Данное обстоятельство обусловлено фундаментальными факторами.

На евро и фунт одинаково влияют новостные события. Даже, несмотря на то, что Великобритания уже фактически не является членом ЕС, все же тесная взаимосвязь экономических отношений между ними сохраняется.

Аналогичная зависимость наблюдается между золотом и серебром. Если, к примеру, цена золота идет на снижение, серебро также дешевеет.

Это наглядный пример обратной корреляции форекс пар EUR/USD и USD/CHF. Зеркальное отображение трендов объясняется взаимосвязью развития экономик Еврозоны и Швейцарии. Стоимость их валют одинаково зависит и от доллара США.

Однако, в первой паре котировка прямая (доллар стоит на втором месте), а во второй – обратная. Этим объясняется зеркально противоположные движения рассматриваемых активов.

Естественно, что ценовые изменения европейских валют по отношению к американской также связаны между собой.

Используемые в трейдинге сигналы корреляции

Корреляция валютных пар на Форекс прекрасно помогает прогнозировать цену и подтверждать сигнал на покупку опциона Call или Put в бинарном трейдинге. Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF.

Если предварительный анализ указывает на рост цены актива EUR/USD, то подтверждением сигнала будет ценовое снижение пары USD/CHF. Торгуя EUR/USD, следует покупать опцион Call, предварительно выбрав приемлемое время экспирации.

Порой приходится сравнивать три актива, взаимосвязанных между собой, чтобы принять верное решение. Например, результат анализа EUR/USD отражает предпосылки для роста этой пары.

Если в активе USD/JPY американская валюта демонстрирует рост по отношению к японской, то в паре EUR/ JPY евро будет расти по отношению к «японцу» намного быстрее. Поэтому с большой уверенностью можно покупать опцион «вверх» актива EUR/ JPY. По-сути, это основная идея кросс-корреляции.

Однако, нужно учитывать, что на экономики Соединенных Штатов, Евросоюза и Японии оказывают влияние разные фундаментальные факторы. Детальный анализ дает более корректную информацию о том, кто из этих трех стран играет ключевую роль и является драйвером основного движения на рынке.

Еще примеры мультивалютных стратегий

Для наглядного примера с читателями портала 1-consult.net можно рассмотреть стратегию трейдинга по паре EUR/USD, учитывая ее взаимосвязь с активами GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD и заранее зная, что они являются союзниками.

Как правило, рост евро, фунта, австралийского доллара и доллара новозеландского ведет к ослаблению американской валюты. Ситуации могут быть следующими:

• Вариант 1. На графике EUR/USD. По этому активу в данный момент наблюдается флэтовая ситуация. «Британец» также не показывает особых стремлений уйти вверх или вниз. «Австралиец» и «новозеландец» снижаются, причем первый более активен. Поскольку тренды противоречат друг другу, складывается неопределенная ситуация. От сделок лучше воздержаться;

• Вариант 2. Также на графике EUR/USD. Пара идет на снижение. То же самое наблюдается и на графиках других активов-союзников. Это весьма удобный момент открытия короткой позиции по EUR/USD.

Следующий способ использования корреляции основан на различной стоимости пункта во взаимосвязанных активах. Как указывалось ранее между EUR/USD и USD/CHF существует сильная, почти стопроцентная, обратная взаимосвязь.

Стоимость одного пункта EUR/USD составляет 10 долларов США (при условии входа в сделку одним лотом). У пары USD/CHF пункт стоит 8,34 доллара США. Если инвестор уже совершил неудачный вход в рынок по первой паре, ситуацию можно исправить хеджированием по второй, как это показано на рисунке внизу.

Вышеописанные варианты наглядно демонстрируют использование корреляции активов и мониторинг группового движения валютных пар в мультивалютной стратегии торговли.

Опытные инвесторы всегда пользуются несколькими торговыми терминалами, чтобы всю рыночную картину видеть в целом. В центре расположен экран основной торговой платформы, а по бокам – мониторы-информеры.