Канал Дончиана

Канал Дончиана (Donchian Channel)  – индикатор канального типа, отображающий определенный диапазон ценовых изменений на заданном временном промежутке. Инструмент по умолчанию не предусмотрен для большинства торговых платформ, таких как MetaTrader.

Вместе с читателями портала 1-consult.net  рассмотрим, каким образом Donchian Channel будет полезен в торговле на финансовых рынках.

Описание индикатора

Это осциллятор, который был изобретен Ричардом Дончианом, разработчиком известных механических торговых систем.

В индикаторе Donchian Channel задается период, который трейдер желает отслеживать. Обычно используемый интервал при расчете составляет 20, но можно настроить его в соответствии своей торговой стратегией.

Верхняя граница канала – ценовой максимум за период. Нижняя линия является ценовым минимумом в течение этого времени. Средняя линия – усредненное значение границ канала. На рисунке ниже показан дневной график пары EUR/USD с 20-дневным каналом Дончиана.

Что такое канал Дончиана, Фото № 1 - 1-consult.net

В идеале, если в определенный период наблюдается высокая волатильность, каналы Дончиана будут существенно широкими. Точно так же, если волатильность будет снижаться, каналы Дончиана сузятся.

Опытные трейдеры используют индикатор для измерения волатильности и выявления потенциальных пробоев и зон разворота.

Использовать торговую систему Дончиана относительно просто. 

Есть две вещи, которые следует учитывать:

  • Во-первых, провести визуальный анализ графика актива, который вы торгуете. Это могут быть акции, форекс, сырьевые товары или криптовалюта. Нужно определить, можно ли использовать осциллятор в данный момент. Идеальные условия для Donchian Channel – это, когда актив находится в тренде, а не во флэте. В случае консолидации цены сигнал может быть неточным;
  • Во-вторых, настроить оптимальный период индикатора. По умолчанию его значение равно 20, но вы можете изменить период в зависимости от своих торговых предпочтений.

Торговая стратегия канала Дончиана

Две внешние линии индикатора самые важные. Сила тренда обычно определяется по ним.

Например, как показано на графике ниже, при сильной восходящей тенденции тени свечей обычно касаются верхней линии канала Дончиана. Верно и обратное. В нисходящем тренде цена тестирует нижнюю линию канала.

Однако, не следует использовать распространенную трейдерскую логику об открытии длинной позиции у нижней границы и короткой позиции, когда цена достигает верхней границы.

Еще одна вещь, которую можно наблюдать, – сглаживание верхней и нижней линий во время трендового движения. Когда происходит такое выравнивание, обычно грядет разворот тренда. Он часто подтверждается, если цена актива движется выше или ниже средней линии.

Что такое канал Дончиана, Фото № 2 - 1-consult.net

Двухканальная торговая стратегия

Другим распространенным способом торговли является объединение каналов Дончиана. Эта стратегия похожа на стратегию двойных скользящих средних. Идея состоит в том, чтобы иметь два индикатора Donchian Channel с разными периодами. Один вариант с 20 по умолчанию, а другой – с более коротким интервалом, например 10.

Диаграмма будет выглядеть немного загроможденной из-за шести линий. Но более наглядная картина появится при изменении цвета этих кривых.

Торговые сигналы:

  • Сигнал на покупку генерируется, когда цена актива пробивает вверх верхнюю линию более длительного периода. Закрытие позиции происходит после сигнала о развороте тренда;

Что такое канал Дончиана, Фото № 3 - 1-consult.net

  • Сигнал на продажу подается, когда цена пробивает верхнюю границу более длинной датированной линии, но закрывается ниже. Образуется шип. На следующей свече можно открывать короткую позицию.

Что такое канал Дончиана, Фото № 4 - 1-consult.net

На графиках видно, что дополнительный инструмент с меньшим периодом тоже дает дополнительные сигналы на вход в рынок.

Канал Дончиана и полосы Боллинджера

Еще один популярный способ использования канала Дончиана – комбинировать его с полосами Боллинджера. Эти два индикатора относительно похожи по внешнему виду.

Разница заключается в том, как ведется их расчет. В то время, как канал Дончиана учитывает максимум, минимум и среднее значение, расчет полос Боллинджера более сложен.

Он ведется путем вычисления скользящей средней определенного периода. После чего рассчитывается положительное и отрицательное стандартное отклонение этого среднего.

Причина объединения двух индикаторов – подтверждение формирования сигнала. На графике ниже отображаются 20-периодные полосы Боллинджера (показаны красным цветом) и канал Дончиана (показан черным цветом).

Отчетливо видно, как сигналы на покупку и продажу от обоих инструментов дублируют друг друга.

Что такое канал Дончиана, Фото № 5 - 1-consult.net

Торговля с учетом средней линии

Еще одна стратегия, которую следует знать при использовании канала Дончиана, - это торговля с учетом средней линии в соответствии с трендом. Идея относительно проста. Если цена растет, то она должна оставаться выше средней линии канала.

Таким образом, если свечи формируются ниже этой линии, то восходящее движение скоро прекратиться.

Что такое канал Дончиана, Фото № 6 - 1-consult.net

Точно так же, если цена падает и движется ниже средней линии, это подтверждает нисходящую тенденцию.

Заключение

Канал Дончиана является своеобразным торговым индикатором. Некоторые ведущие трейдеры часто используют его в своих стратегиях.

Мы рассмотрели возможности использования индикатора на валютном рынке. Но он дает неплохие результаты и на других торговых площадках.