Индикатор Vortex

Многие инструменты технического анализа призваны облегчить торговлю трейдерам на различных рынках. Одним из таких инструментов является Vortex (индикатор вихря), созданный Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом с целью выявления новой рыночной тенденции или подтверждения уже действующей.

Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим возможности индикатора, появившегося на свет в 2010 году и на сегодняшний день завоевывающего «свое место под солнцем» в трейдерских кругах.

Общее представление об индикаторе Vortex (VI)

Как и многие технические индикаторы, Vortex использует исторические данные о ценах для прогнозирования тенденций изменения цен на акции, товары или валюты.

Обычно все вихревые индикаторы успешно используются, как часть торговых стратегий, предназначенных для прогнозирования восходящих или нисходящих ценовых трендов на основе существующих данных.

В основе VI лежит использование ценовых баров или свечей – представление максимальной и минимальной цены актива за определенный промежуток времени.

Например, дневная шкала валютной пары EUR/ USD будет показывать самые высокие и самые низкие цены за один торговый день:

• Vortex связывает максимум предыдущего ценового бара с минимумами следующего;
• В то же время минимум предыдущей свечи связан с максимумом следующей. 

Указатель вихря состоит из двух индикаторных линий (зеленой и красной), каждая из которых представляет положительные или отрицательные тенденции цен. При отображении на экране торгового терминала линии пересекаются, образуя форму вихря. Та, которая остается наверху, указывает восходящий или нисходящий тренд соответственно. 

Индикаторные линии предоставляют ценную информацию о тенденциях цен на актив:

•  В периоды сильных трендов линии будут расходиться дальше друг от друга;
•  Напротив, их движение ближе друг к другу, указывает на слабые тенденции или периоды относительной ценовой стабильности.

Когда положительный вихрь (VI +) пересекает отрицательный вихрь (VI-) снизу вверх, это указывает на потенциал восходящего импульса. Если VI + остается выше VI-, это еще больше укрепляет положительный ценовой тренд.

Все также верно и для обратного сценария – когда VI- пересекает VI +снизу вверх, что указывает на потенциальный нисходящий импульс, а если VI- остается выше VI +, это дополнительно подтверждает отрицательный ценовой тренд. 

Интерпретация индикатора Vortex

При интерпретации Vortex важным аспектом является количество периодов, участвующих в расчете. Долгосрочные трейдеры могут предпочесть использование индикатора, охватывающего много периодов, в то время как краткосрочные спекулянты выбирают инструмент, рассчитанный на меньший временной интервал.

По мере увеличения количества временных интервалов чувствительность индикатора снижается. Напомним, что VI строится с использованием ценовых баров. Один ценовой бар отображает один период, и каждый период может быть равен одному дню, одному часу или любому отрезку времени.

В контексте торговли вихревые индикаторы предоставляют информацию о новых или существующих тенденциях на финансовых рынках:

• Когда положительный вихрь (VI+) пересекает отрицательный вихрь (VI-) и остается на вершине, это указывает на потенциал восходящего импульса цены и, следовательно, будет давать сигнал на покупку;
• Напротив, когда отрицательный вихрь (VI-) пересекает положительный вихрь (VI+) и остается на вершине, это указывает на потенциал нисходящего импульса цены и будет давать сигнал на продажу.

Ложные сигналы

Однако у Vortex есть подводные камни в виде ложных сигналов. Чтобы избежать их, трейдеры рекомендуют использовать вихревой инструмент в сочетании с другими индикаторами, такими как MACD. 

В качестве дополнительных компонентов к Vortex неплохо зарекомендовали себя: осциллятор PSAR, 21-дневная скользящая средняя,100-дневная SMA. Именно эти индикаторы помогают убедиться трейдерам, что они торгуют в общем направлении тренда. 

Vortex лучше всего работает на трендовых рынках. Простая уловка на неустойчивом рынке состоит в том, чтобы увеличить количество периодов, используя, например, 25 вместо 14.

На рисунке отчетливо видно как применение трех инструментов: SMA-100, MACD и Vortex с периодом 25 дает четкие и устойчивые сигналы:

• Пересечение красной линии Vortex зеленой снизу вверх, пересечение вверх MACD нулевой отметки и расположение цены актива над SMA-100 – сигнал восходящей тенденции, момент открытия длинной позиции;
• Пересечение зеленой линии Vortex красной снизу вверх, пересечение вниз MACD нулевой отметки, цена актива уходит под SMA-100 – сигнал нисходящей тенденции, момент реализации короткой позиции.

Отличный способ свинговой торговли – использовать почасовые свечи и дневной индикатор вихря самостоятельно.

Заключительные мысли об индикаторе Vortex

Основным ограничением Vortex является то, что он будет давать много ложных сигналов на рынке с боковым трендом. Это особенно верно, если вы применяете его к меньшим таймфреймам, таким как 1 и 5-минутные графики.

Но этого легко избежать, если использовать Vortex лишь в трендовой торговле.