Индикатор Relative Vigor Index

Статья о Relative Vigor Index (RVI) появилась в журнале S&C в январе 2002 года, и ее авторитет был обеспечен автором Джоном Элерсом – лучшим экспертом в использовании циклов в техническом анализе.

Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим возможности применения RVI (индекса относительной бодрости) в трейдинге на финансовом рынке

Общая характеристика индикатора RVI

Классический тренд предполагает, что в моменты роста каждая последующая цена закрытия периода должна быть выше предыдущей. Для нисходящего тренда, соответственно, цена закрытия должна быть ниже.

Основная задача инструмента RVI − показать и оценить доминирующую тенденцию, а также выявить периоды «скрытого» или «ненадежного» тренда. 

Это особенно важно при оценке динамики коррелирующих активов. Кроме того, индекс относительной бодрости уверенно показывает все ситуации расхождений.

Главный принцип вычисления RVI аналогичен нормальному стохастику, однако Relative Vigor Index сопоставляет цену закрытия с ценой открытия, а не с минимальной ценой за период. Базовая линия осциллятора показывает фактическое изменение цены, нормированное к максимальному диапазону за период:

RVI = (PriceClose − PriceOpen)/(PriceHigh − PriceLow)

Помимо базовой присутствует сигнальная кривая − симметрично взвешенное сглаженное среднее значений RVI с периодом 4.

Индикатор Relative Vigor Index имеет только один параметр − количество баров для расчета и стандартные настройки цветовой гаммы. Традиционно предлагается красно-зеленая пара. Критические зоны перекупленности / перепроданности не используются.

Relative Vigor Index: вся необходимая информация о данном индикаторе, Фото № 1 - 1-consult.net

Стандартная версия индикатора RVI

Параметр по умолчанию равен 10, что гарантирует надежные сигналы индикатора на периоды не более D1. Увеличение расчетного периода позволяет отслеживать среднесрочный тренд, небольшие значения до 10 категорически не рекомендуются.

Эксперименты с настройками следует проводить осторожно. Уменьшение количества баров для расчета способствует появлению массы ложных сигналов, резкое увеличение − вызывает хроническую задержку даже на больших периодах.

Пересечения линий RVI дают сигналы, характерные для осциллятора.

Торговые сигналы индикатора

Автор индекса относительной бодрости считает, что быстрая линия анализирует темп и равновесие рынка на периоды менее одного часа, длинная − от H1 до W1.

Торговые сигналы RVI:

  • Основное направление определяется зеленой линией: пока она находится выше красной − тренд движется вверх, возможности для покупок;
  • Если зеленая линия ниже красной – тренд следует вниз, возможности для продаж;
  • Однако потенциальные ситуации для сделок возникают только после факта пересечения линий;
  • Когда индикатор находится во флэте − взаимное движение линий в горизонтальном направлении − не считается торговым сигналом.

Relative Vigor Index: вся необходимая информация о данном индикаторе, Фото № 2 - 1-consult.net

Торговые сигналы индикатора Relative Vigor Index

Существует несколько типов торговых ситуаций, наиболее сильными из которых являются прямые сигналы.

Для длинной позиции

Открываем сделку после того, как быстрая линия RVI пересекает красную (медленную) снизу вверх − на рынке преобладают покупатели.

Стоп-лосс ставится ниже последнего локального минимума.

Relative Vigor Index: вся необходимая информация о данном индикаторе, Фото № 3 - 1-consult.net

Для короткой позиции

Открываем сделку после того, как быстрая линия RVI пересекает медленную сверху вниз − на рынке преобладают продавцы.

Стоп-лосс – выше последнего локального максимума.

Relative Vigor Index: вся необходимая информация о данном индикаторе, Фото № 4 - 1-consult.net

Косвенные торговые сигналы возникают после анализа поведения индикатора относительно центральной (нулевой) линии: рост выше нулевого уровня − на рынке сильный восходящий тренд; устойчивое падение – нисходящий тренд.

Анализ индикатора с различными параметрами позволяет уточнить и подтвердить точку входа в рынок, а также отслеживать открытые сделки.

Relative Vigor Index: вся необходимая информация о данном индикаторе, Фото № 5 - 1-consult.net

Индикатор индекса относительной бодрости с различными параметрами

Дивергенция

Традиционно рыночным сигналом разворота считается дивергенция динамики осциллятора RVI с направлением движения цены.

Опережающий эффект достаточно силен, и индикатор показывает даже самые незначительные варианты.

Relative Vigor Index: вся необходимая информация о данном индикаторе, Фото № 6 - 1-consult.net

Применение в торговой стратегии

Цели этого индикатора − показать самый сильный тренд, но, как и у любого осциллятора, работа RVI гораздо эффективнее с дополнительными индикаторами.

Это означает следующее:

Стабильные результаты дают стратегии, использующие классические трендовые инструменты, где основным осциллятором выступает RVI.

Relative Vigor Index: вся необходимая информация о данном индикаторе, Фото № 7 - 1-consult.net

Схема торговых сигналов RVI+Alligator

В данном случае на графике отчетливо видно, как индекс относительной бодрости подтверждает сигналы «аллигатора».

Индикатор RVI постоянно ищет точку, а точнее, линию равновесия, и поэтому его сигналы позволяют торговать даже в периоды флета, конечно, если ценовой диапазон достаточно широк.

Заключение

На индикаторе RVI нет стандартных уровней перекупленности / перепроданности, поэтому любые попытки трактовать динамику RVI по привычной схеме стохастика или RSI некорректны.

Сигналы дивергенции сильны, но на RVI они появляются задолго до реального поворота. Поэтому не стоит спешить закрывать сделки, пока нет сигналов от дополнительных индикаторов.

Использование RVI вместе с другими осцилляторами или индикаторами объема неэффективно, но подтверждение его сигналов трендовыми индикаторами − обязательно.