Индикатор линия роста/ падения

Индикатор линия роста/ падения (Advance Decline, или ADL) популярен среди спекулянтов фондового рынка. Advance Decline является индикатором ширины рынка и основан на идее чистого роста. Это концепция анализа количества активов, растущих в течение дня, за вычетом других активов, цена которых снижалась за тот же торговый период.

Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим, каким образом линия роста/ падения может быть использована в торговле, а также для каких активов будет полезен этот индикатор.

Оптимальная практика использования

В результате ADL будет расти при большинстве повышающихся активов. Индикатор будет снижаться, когда преобладает большинство анализируемых запасов с отрицательной ценовой динамикой.

Благодаря своей структуре, Advance Decline наиболее продуктивен в торговле основными индексами, такими как промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 и DAX. Эффективность инструмента объясняется тем, что эти индексы состоят из точного количества акций. Dow имеет 30 компаний, в то время как S&P 500 включает в себя 500 компаний.

На графике индикатор Advance Line отображается в подвальной части в виде линии, аналогичной линии накопления и распределения.

Расчет индикатора

Формула расчета индикатора роста/падения выглядит следующим образом:

Трейдеры также могут учитывать объем этих запасов, используя формулу ниже:

Собственно говоря, процесс расчета Advance Line  является относительно трудоемким. Тем не менее, трейдеру необходимо сосредоточиться только на том, как применить инструмент на диаграмме и как его интерпретировать.

Тому же, кто все-таки интересуется расчетом индикатора, рекомендуется сделать это после закрытия рынка. Это даст вам более точный результат, поскольку цена торгуемого актива постоянно меняется в течение дня.

Применение индикатора Advance Line 

Нюансы использования ADL:

• Во-первых, специалисты рекомендуют использовать этот индикатор при трейдинге такими индексами, как Dow Jones и S&P 500;
• Во-вторых, желательно применять инструмент в комплексе с другими индикаторами и диаграммами, такими как паттерн чашка с ручкой, паттерны Доджи и Волны Эллиота, Скользящее среднее. Это особенно важно, потому что индикатор не дает точных сигналов покупок или продаж. Вместо этого линия роста/ падения дает лишь представление о том, как движется актив;
• В-третьих, трейдеры должны использовать индикатор Advance Line, когда график актива находится в тренде.

Практический пример торговли S&P 500

Рассмотрим применение линии роста/ падения при трейдинге индекса S&P 500. На приведенном дневном графике актива можно наблюдать, как линия ADL движется вниз, когда индекс падает.

Это связано с тем, что в данной ситуации количество акций, снижающихся в цене, превышает количество растущих. Линиями синего цвета отображен процесс роста и падения. Индекс S&P 500 растет, когда повышается индикатор, а снижение актива влечет за собой снижение индикатора.

Тем не менее, как вы можете видеть, линия роста/ падения не дает сигналы, покупать или продавать индекс.

Используем дополнительно индикатор скользящее среднее с периодом 25.

ADL на графиках S&P500

На графике отчетливо видно, что когда цена пересекает моментум сверху вниз, а линия роста/ падения снижается – пришло время продаж. В дальнейшем цена пересекла моментум и закрепилась над ним, а ADL начала расти. Наступил благоприятный момент для открытия длинных позиций.  

Заключение

Линия роста/ падения не так часто используется форекс-трейдерами в отличие от других индикаторов, таких как Индекс относительной силы (RSI). ADL не генерирует четких сигналов к покупкам или продажам актива.

На самом деле, в период, когда актив долгое время находится в тренде, индикатор представляет собой просто длинную линию. Поэтому рекомендуется использовать ADL в комплексе с другими инструментами технического анализа на фондовом рынке.