В техническом анализе индикатор индекса массы (Mass Index), разработанный Дональдом Дорси, представляет собой инструмент, используемый для определения вероятности разворота тренда.

Инструмент является частью семейства индикаторов волатильности, которая не имеет направленного смещения. Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим, как Mass Index облегчает определение направления движения актива и применяется в торговле.

Смысл индикатора

Хотя индекс массы сигнализирует о возможном изменении тенденции, он не определяет, является ли это медвежий разворот или бычий. Идея индикатора заключается в том, что развороты на рынке имеют место в случае расширения дневного диапазона цен, или, другими словами, при высокой волатильности.

Некоторые развороты – это просто откаты – рынок переводит дыхание после длительного периода. Остальные – реальные долгосрочные изменения направления тренда. 

Хронометраж разворота с высокой степенью точности – одна из наименее исследованных областей технического анализа. Но с помощью Mass Index мы можем определить время движения рынка.

Ни для кого не секрет, что естественным ритмом ценового движения являются колебания в небольших диапазонах, за которыми следуют расширяющиеся диапазоны. Движение цены колеблется от узкого к широкому диапазону и обратно.

Инструмент mass index использует дневную разницу high-low для определения разворотов.

Как использовать индикатор Индекса массы?

Способ интерпретации показаний этого инструмента волатильности очень прост. Согласно Дональду Дорси, сигнал разворота возникает, когда появляется «разворотная выпуклость». Это не что иное, как следование комбинации двух торговых сигналов:

1.   Максимальное значение индекса должно быть выше уровня 27.
2.   Затем следует дождаться, пока индекс опустится ниже уровня 26,5.

На этом этапе завершается разворотная выпуклость и можно открывать сделку. В данном случае на покупку. Однако трейдерам желательно использовать и другие технические инструменты для подтверждения.

Кроме того, можно использовать mass index для определения простого расширения диапазона. При этом скользящая средняя индекса массы будет расти. Сужение диапазона high-low  определяется снижением индекса массы.

Когда использовать Индекс массы?

Индекс массы лучше всего использовать в сочетании с ценовым действием. Mass Index демонстрирует, что может измерять дневной диапазон максимумов и минимумов и прогнозировать развороты рынка с большой точностью.

Независимо от различных типов рыночных условий, когда индикатор подает сигнал разворота, результаты остаются одинаковыми. Не имеет значения, в какой степени тренд развернется, уверенность заключается в том, что, по крайней мере, за сигналом последует откат.

Стратегия разворота тренда с индексом массы

Используя такую стратегию, можно найти прибыльные торговые возможности, зачастую ускользающие от большинства трейдеров.

Для реализации разворотной торговой стратегии применяются два индикатора:

• Индекс массы;
• Стохастический осциллятор, который используется для определения направленного сигнала.

Оба индикатора разворота препятствуют использованию ложных сигналов. 

Стратегия разворота тренда разбита на три этапа:

1. Определение разворотной выпуклости (горба) на индикаторе индекса массы.
2. Определение преобладающего тренда до разворотной выпуклости.
3. Применение индикатора Stochastic для генерации направленного сигнала.

Шаг №1 Определите выпуклость разворота

Индекс массы должен сначала подняться выше уровня 27, а затем следует падение ниже уровня 26,5. Существует большая вероятность того, что рынок развернется именно отсюда.

Шаг № 2 Определите Преобладающий тренд

Всегда уменьшайте масштаб, чтобы иметь четкую картину определения преобладающей тенденции.

График EUR/ USD показал, что преобладающий тренд является медвежьим. Естественно, предполагается, что последует бычий сигнал разворота. 

Мы также хотим подтвердить, что цена расширяется и тренд находится в завершающей стадии. Эта информация раскрывается на графике путем сравнения последних свечных баров с предыдущими. Чем длиннее свечи, тем выше вероятность того, что более значимый разворот тренда будет развиваться далее.

Индикатор mass index склонен также производить большие движения к тому времени, когда линия индекса массы опускается ниже уровня 26,5. Это создает ложную иллюзию тренда. На самом деле это может быть простой ценовой откат.

В данном случае мы фактически торгуем по тренду.

Шаг № 3 Используйте Стохастик для открытия сделки

Далее следует дождаться, когда индикатор stochastic подаст нам бычий сигнал для открытия длинной позиции.

Классический стохастический осциллятор является неплохим индикатором для подтверждения сигнала, который появился после того, как индекс массы опустился ниже уровня 26,5. Стохастик направлен вверх, подтверждая восходящее рыночное движение.

Заключение

Индикатор Mass index позволяет трейдерам предсказывать развороты тренда, которые другие технические индикаторы могут не заметить. Используя выпуклость разворота индекса массы, можно улавливать с большой вероятностью экстремумы рынка.

Большинство известных менеджеров хедж-фондов предпочитают именно разворотный трейдинг, поскольку он обеспечивает благоприятное соотношение риска к прибыли.

Удачного трейдинга, уважаемые читатели портала 1-consult.net!