Индикатор Force Index

Индикатор force index – это технический инструмент, используемый трейдерами для измерения силы, стоящей за движениями ценового действия. Он принадлежит к семейству осцилляторов. Стратегия была впервые описана Александром Элдером, трейдером и психологом, в его книге 1993 года под названием «Торговля для жизни».

Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим основы индикатора force index, метод расчета, интерпретацию показаний, и поделимся простой торговой стратегией.

Метод расчета

Индикатор force index основан на ценовом действии и объеме. По сути, инструмент сравнивает текущую рыночную цену с предыдущей и умножает ее на объем за тот же период.

Основываясь на формуле, приведенной ниже, индикатор измеряет силу ценовых движений и генерирует сигналы о потенциальных изменениях в направлении цены.

Формула для расчета индекса силы выглядит следующим образом:

FI(1)=(CCP − PCP)∗VFI(13)=13-периодная EMA FI(1)

Элементами этой формулы являются:

• FI – Force index;
• CCP – Current close price;
• PCP – Prior close price;
• VFI – Volume force index;
• EMA – Exponential moving average

Почти все торговые платформы в настоящее время имеют встроенный индикатор force index, следовательно, вам не требуется вручную вычислять значения. В MetaTrader вы просто выбираете инструмент из выпадающего меню перечисленных индикаторов, как показано на рисунке ниже. Стандартное среднее, по которому ведется расчет, составляет 13 периодов.

Возможно, наиболее важным использованием индикатора force index является подтверждение прорывов и потенциальных изменений тренда. Он генерирует показания, которые информируют трейдера о силе текущего движения, поскольку значения перемещаются с положительной на отрицательную территорию и наоборот.

Интересной характеристикой этого инструмента является то, что он не имеет границ, т. е. его значения могут двигаться вверх или вниз бесконечно. Если индекс идет выше нуля – это индекс растущей силы – подтверждение роста ценового действия. С другой стороны, индекс падающей силы генерирует значения ниже нуля и помогает подтвердить ценовое действие, которое движется вниз.

На рисунке можно наблюдать примененный индикатор на дневном графике NZD/USD. Значения перемещаются от положительной к отрицательной территории, поскольку индекс вычисляет количество энергии, используемой для перемещения ценового действия.

Плюсы и минусы индикатора

Индикатор force index  очень эффективен, поскольку он практически проверяет законность движения, то есть если за прорывом следует импульс в направлении этого прорыва, то он помогает подтвердить тренд. С другой стороны, прорывы без высоких показаний (меньший объем) имеют больше шансов завершиться ложным действием.

Более низкие значения индекса силы обычно связаны с боковым ценовым действием, так как объем ниже, а движения цен не такие резкие, как во время прорывов. Таким образом, показания индекса силы резко возрастают в цене во время восходящего тренда и падают во время нисходящего.

Когда дело доходит до негативных аспектов индекса силы, он разделяет ключевую слабость всех отстающих индикаторов. Из-за присущей им конструкции запаздывающие индикаторы используют предварительные данные о ценах и объемах для расчета показаний. Таким образом, они могут быть медленными в генерации сигналов.

Например, индикатор force index может подтвердить прорыв через несколько сессий после первоначального прорыва цены. Следовательно, вы можете застрять в ожидании подтверждения, в то время как ценовое действие уже значительно продвинулось в определенном направлении.

Торговля с индикатором Force Index

Роль force index в торговом процессе очень схожа с другими осцилляторами и запаздывающими индикаторами. 

Учитывая его конструкцию, лучший способ – рассматривать в качестве инструмента подтверждения прорывов:

• Первый шаг – это проведение базового технического анализа и определение важных ценовых уровней с точки зрения спроса и предложения, то есть поддержки и сопротивления;
• После того, как мы отметили эти уровни на графике, force index настроен внимательно следить за ценовым действием и ждать потенциального прорыва вверх или вниз.

Рассмотрим пример того, как использовать индекс силы для подтверждения резких движений в направлении цены. Ниже приведен дневной график AUD/USD, ценовое действие которого мы можем разделить на две части. Левая часть графика характеризуется боковым движением цены, которое генерирует значения около нуля.

С другой стороны, правая часть графика – это резкие движения пары в обоих направлениях. В результате индикатор force index также отслеживает движение цены вверх и вниз.

Быки терпят неудачу в попытке продвинуть ценовое действие выше горизонтального сопротивления, что открывает пространство для продавцов, чтобы обеспечить большее движение вниз. Вторая попытка продавцов подтолкнуть ценовое действие в сторону снижения сопровождается резким уходом значений индикатора force index в отрицательную область с отображением того, что на этот раз за этим движением стоит значительная сила.

В конечном счете, продавцы получают движение, примерно, на 1000 пунктов ниже. В тот момент, когда началось второе движение вниз, индекс силы показывал минус 825.

Вход (синяя линия) должен быть расположен в точке, где очевидно, что покупатели не смогли пробиться выше горизонтального сопротивления, то есть изменение направления цены неизбежно.

Стоп-лосс находится выше горизонтального сопротивления, тем временем мы разместили ордер take profit там, где был ограничен первый ход ниже (зеленая линия), поскольку у нас есть четкие доказательства того, что этот уровень сейчас является поддержкой.

В конечном счете, мы рискнули 105 пипсами , чтобы заработать 155 пипсов, установив соотношение риска и вознаграждения примерно 1:1,5, что вполне приемлемо.

Итог

Индекс силы – это технический индикатор для расчета силы, стоящей за движениями ценового действия. Таким образом, инструмент в основном используется для подтверждения прорывов и выявления потенциальных изменений в направлении тренда.

Он основан на формуле, которая сравнивает текущую рыночную цену с предыдущей рыночной ценой и умножает ее на объем за тот же период.

Индикатор force index принадлежит к семейству осцилляторов и генерирует значения, изменяющиеся вверх или вниз бесконечно.