Индикатор Envelopes

Конверт или канал конверта (Envelopes) – это технический индикатор, который используется для определения торговых диапазонов, подтверждения тренда или периодов перекупленности и перепроданности. Считается трендовым и запаздывающим инструментом. 

Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим основные концепции Envelopes и способы его использования в трейдинге.

Описание и расчет индикатора

Идея этого инструмента заключается в том, что цена имеет тенденцию оставаться в определенном диапазоне при нормальных рыночных условиях. Однако, когда условия меняются, цена может двигаться выше или ниже полос Конверта, что сигнализирует о возможных торговых позициях.

Расчет полос Envelopes выполняется с использованием скользящих средних, где простое скользящее среднее позволяет определить линии поддержки и сопротивления, но можно использовать экспоненциальное скользящее среднее. Конверты строятся путем установки полос на определенном расстоянии выше и ниже цены актива. 

Формула для расчета границ:

• Верхняя линия = SMAN + (SMAN x D%);
• Нижняя линия = SMAN - (SMAN x D%).

Здесь SMA – простая скользящая средняя, N – количество периодов, используемых для нее, а D – расстояние между огибающими линиями и центральной скользящей средней. Оно выбирается в зависимости от торговой стратегии или личных предпочтений. 

Например, расчет конверта для 25-дневной SMA и 3-процентного расстояния или конверта выглядит следующим образом:

• Верхняя полоса = 25-дневная SMA + (25-дневная SMA x 0,03);
• Нижняя полоса = 25-дневная SMA - (25-дневная SMA x 0,03).

В периоды повышенной волатильности следует устанавливать более высокий процент отклонения. Соответственно для инструментов с низкой волатильностью, вы определяете более низкие проценты отклонения.

Две линии или полосы, которые появляются над и под ценой, называются верхним и нижним конвертами. Кроме того, область между полосами представляет канал (голубая область). Линия внутри канала является центральной скользящей средней.

Как торговать с помощью индикатора Envelopes

Применение Конверта в торговых стратегиях зависит от того, торгуете ли вы в краткосрочной перспективе или в долгосрочной. Обычно внутридневные трейдеры устанавливают более короткий период с узкими значениями отклонения, в то время как приверженцы «долгосрока» выбирают больший интервал для скользящей средней с широким расстоянием. 

Хотя разные трейдеры по-своему используют Envelopes и пытаются идентифицировать определенные паттерны, общее применение индикатора заключается в предоставлении предупреждений, таких как перекупленность или перепроданность, сигналы на продажу и покупку или в качестве подтверждения тренда.

Сигнал на продажу появляется, когда цена актива пересекает верхний конверт. Трейдеры могут продать инструмент по цене выше верхней полосы и закрыть свою торговую позицию, как только цена окажется в пределах торгового диапазона, то есть между двумя полосами.

Сигнал на покупку возникает, когда цена пересекает нижнюю границу конверта. Трейдеры могут войти в длинную позицию, купив базовый актив по цене за пределами нижней полосы, и закрыть позицию, когда цена вернется в границы конверта.

Условия перекупленности определяются, когда цена касается верхней полосы конверта. Трейдерам следует рассмотреть возможность открытия позиции на продажу, поскольку можно ожидать снижения цены. Условия перепроданности обнаруживаются, при достижении ценой нижней полосы конверта, что указывает на потенциальное предупреждение о покупке.

Направленное движение Envelopes может свидетельствовать о направлении тренда. Восходящее направление Конверта подтвердит бычий тренд, а нисходящий наклон будет отображать медвежье движение.

Новый тренд может быть выявлен, когда цена пробивает и остается в течение определенных периодов выше верхней границы или ниже нижней линии, демонстрируя потенциальный восходящий или нисходящий тренд соответственно. 

Трейдеры обычно используют Envelopes в сочетании с другими индикаторами, такими как MACD, RSI или полосы Боллинджера , индикаторами объема для подтверждения торговых сигналов.

Можно также построить несколько огибающих, установив различные проценты отклонений от простого скользящего среднего, чтобы подтвердить определенные сигналы, выдаваемые индикатором Конвертом.

Заключение

Как и в случае с любым другим индикатором, у Envelopes есть определенные ограничения. Одним из его преимуществ  является то, что торговый диапазон довольно легко определить, и торговые сигналы могут быть легко идентифицированы.

Трейдеры могут использовать индикатор как вариант обнаружения потенциальных условий перекупленности и перепроданности. Envelopes может предоставлять более точные предупреждения при построении графика для более высоких временных рамок.

Тем не менее, некоторые спекулянты подвергают Конверт критике, поскольку процентное значение расстояния должно быть адаптировано после изменений волатильности как средство ограничения потенциальных отклонений.