Индикатор DMI

Одна из серьезных проблем в торговле на финансовом рынке заключается в правильном определении  направления ценового тренда и момента его разворота. Для этого трейдеры используют различные инструменты, одним из которых является Индекс направленного движения (DMI).

Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим основные концепции индекса направленного движения и способы его использования в трейдинге.

Что такое индекс направленного движения?

Индекс направленного движения – довольно сложный индикатор, разработанный Уэллсом Уайлдером и описанный в его пособии «Новые концепции технических торговых систем». DMI используется уже более 5 десятилетий.

Уайлдер разработал этот индикатор после многих лет наблюдения за движениями товарного рынка. Тем не менее, он широко применяется и на других торговых площадках.

У большинства технических индикаторов есть один серьезный недостаток – они не подходят для использования, как на трендовых, так и на ранжированных рынках. Ключевой спецификой Индекса направленного движения значится то, что он первоначально определяет, существует ли на рынке тренд, прежде чем подавать сигналы для торговли по нему.

DMI измеряет способность быков и медведей вывести цену за пределы торгового диапазона предыдущего торгового дня.

Система состоит из трех линий:

• Индикатор положительного направления (+ DI) рассчитывается, как разница между текущим и предыдущим максимумами. Показывает движение восходящего тренда. Значения суммируются за последние 14 периодов и затем наносятся на график в виде линии зеленого цвета;
• Индикатор отрицательного направления (- DI) рассчитывается, как разница между текущим и предыдущим минимумами. Отображает движение нисходящего тренда. Значения также суммируются за последние 14 периодов и затем наносятся на график в виде линии красного цвета;
• Индекс среднего направленного движения (ADX) является частью DMI и определяет, является ли рынок трендовым или нет. На графике ADX отмечен фиолетовой линией.

Уэллс Уайлдер не использует стандартную формулу скользящего среднего. Это следует учитывать при выборе временных периодов индикатора. Шкала значений индикатора варьируется от 0 до 50 и является мерой рыночной тенденции.

Правила использования индикатора направленного движения

Рассмотрим на примере пары EUR / USD как использовать инструмент в торговле.

Для входа в рынок существуют правила:

• Реализуем длинную позицию всякий раз, когда + DI пересекает – DI снизу вверх;
• Открываем короткую позицию каждый раз, когда + DI пересекает – DI сверху вниз.

Для некоторых трейдеров наиболее важным считается применение линии ADX, а именно концепция «поворотной точки». Во-первых, Индекс среднего направленного движения должен быть выше обеих линий DI. Когда ADX спускается ниже, рынок часто меняет текущее направление на противоположное. ADX служит предупреждением того, что тенденция собирается изменить направление.

Основное исключение из этого правила – сильный бычий рынок во время стадии взрыва. ADX падает только для того, чтобы через несколько дней подняться. Это отчетливо видно на графике.

Многие трейдеры с опытом используют DMI в основном для определения силы рыночного тренда – вверх или вниз. Они наблюдают за линией ADX. Если она торгуется выше 30, то рынок находится в сильном тренде. Когда значение ADX менее 30, это означает, что тренд слабый.

Важно отметить: когда рынок находится в устойчивом тренде и набирает новые максимумы (или минимумы), а линия ADX отображает дивергенцию и меняет направление вниз, то это предупреждающий сигнал того, что рыночная тенденция теряет силу. В скором времени она уже меняет направление.

Даже если Индекс среднего направленного движения находится значительно выше уровня 30 и начинает разворачиваться вниз, в то время, когда актив торгуется около новых максимумов или минимумов, это также является сигналом, что тенденция ослабевает. Но до тех пор, пока линия ADX выше 30,трейдеры все равно должны учитывать сильный тренд.

Спекулянты, имеющие многолетний трейдерский опыт, зачастую не ограничивают себя этой цифрой. Настройки пограничных значений DMI зависят от конкретного стиля торговли.

Заключение

Как и все индикаторы, индекс направленного движения (DMI) не всегда точен, хотя некоторые трейдеры и используют его как полноценную торговую систему.

И все же, рекомендуется комбинировать DMI с другими инструментами технического анализа, такими как RSI, медленный стохастик. Это позволит более точно определять точки входа и выхода.