Доктор Александр Элдер мудро назвал свой первый индикатор Elder ray из-за его способности просвечивать рынок подобно рентгеновскому лучу. Индикатор Bulls Bears power, разработанный в 1989 году, может быть применен к диаграмме любого актива.

Он помогает трейдерам определять силу конкурирующих групп быков и медведей. Инструмент предоставляет спекулянтам ценную информацию, которую невозможно получить с помощью поверхностного анализа рыночной ситуации.

Вместе с читателями портала1-consult.net более подробно разберем возможности этого индикатора и примеры его практического применения в трейдинге.

Определение индикатора Bulls Bears power

Elder ray довольно наглядно демонстрирует противостояние покупателей и продавцов. Он имеет как бычий, так и медвежий компоненты, которые отображаются двумя отдельными индикаторами. Один называется «бычьей силой» Bulls power, а другой – «медвежьей» Bears power. Оба располагаются в подвальной части графика.

Индикатор бычьей силы отрабатывает, показывая в результате соотношение между дневным максимумом и экспоненциальной скользящей средней с периодом N. Компонент силы медведя работает, показывая соотношение между дневным минимумом и N-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Сила быка = дневной максимум - EMA (из N периодов)

Сила медведя = дневной минимум - EMA (из N периодов)

Тонкости использования индикатора

Обычно трейдеры используют индикаторы силы быков и силы медведей в тандеме. Торговые сигналы можно генерировать в поиске случаев, когда оба сообщают о бычьих или медвежьих признаках.

Например, длинная позиция может быть открыта при следующих обстоятельствах:

• Значение Bears power отрицательно (ниже нулевой отметки), но увеличивается (т.е. становится менее медвежьим);
• Значение Bulls power увеличивается (т. е. становится более бычьим).

Короткая позиция может быть открыта в следующих случаях:

• Значение Bulls power положительно (выше нулевой отметки), но уменьшается (т. е. становится менее бычьим);
• Значение Bears power снижается (т. е. становится более медвежьей).

Таким образом, это по своей сути, следование трендам. На графике выше отображены моменты покупок и продаж, соответствующие описанным критериям.

Трейдеры также могут воспользоваться экспоненциальной скользящей средней (EMA) заданной периодичности в компоновке индикаторами бычьей и медвежьей силы для подтверждения тренда. EMA с положительным наклоном (двигаясь вверх) сигнализирует о смещении в пользу бычьих сделок. EMA с отрицательным наклоном (двигаясь вниз) сигнализирует о смещении в пользу медвежьих сделок.

Примеры использования индикатора Elder Ray

Открытие длинной позиции

Ниже приведен пример дневного графика индекса S&P 500, на котором нанесены оба индикатора – Bull Bears power. Компоненты «бычий» и «медвежий» настроены на 21 период, как и EMA. Дело в том, что 21 период охватывает предыдущие данные за весь месяц (из них примерно 21 торговый день в месяц).

На основании вышеуказанных критериев заключаются две сделки на покупку. Значения силы медведей (нижнее окно) отрицательны, но они увеличиваются к нулевой отметке, в то время как значения силы быков (среднее окно) также отрицательны и также увеличиваются.

Каждый торговый сигнал заключен в прямоугольник и отмечен стрелками.

Первая сделка была признана недействительной (видно по следующей медвежьей свече на графике актива) и закончилась убытком. Вторая сделка продлилась еще пять дней, прежде чем индикаторы снова начали снижаться (отмечены желтой пунктирной линией) и принесла хорошую прибыль. Это отчетливо видно на экране торгового терминала.

Открытие короткой позиции

Приведем пример сделок на продажу по сырой нефти WTI.

Они соответствуют критериям, согласно которым значение силы быков является положительным, но снижается с уменьшением значения силы медведей. Торговый диапазон для каждого отмечен двумя желтыми квадратами.

Первая свеча в поле прямоугольника указывает момент открытия короткой позиции, а последняя свеча – момент закрытия сделки.

Если бы можно было добавить правило, согласно которому позиции должны открываться по тренду в соответствии с EMA, первая сделка не была бы открыта. Но по факту она оказалась безубыточной. Вторая короткая позиция закрылась с достойным профитом.

Вывод

Индикатор Elder ray измеряет на рынке давление покупателей и продавцов. Используя два его компонента – бычью и медвежью силу– можно применять на практике систему генерации торговых сигналов.

При использовании индикаторов следует убедиться, что их периодичность установлена ​​равной друг другу, чтобы можно было сравнивать данные между компонентами быка и медведя.

Аналогичным образом, если для открытия сделок в направлении общего тренда используется экспоненциальная скользящая средняя, ​​периодичность EMA должна совпадать с периодичностью индикаторов.

Инструмент Elder Ray намного лучше отрабатывает на дневном таймфрейме или выше, поскольку он основан на дневных максимумах и минимумах.

Удачной торговли, уважаемые читатели 1-consult.net!