Индекс относительной силы. Индикатор (RSI)

Важность технических индикаторов валютного рынка трудно переоценить. Они являются подтверждающим сигналом для входа в сделку.

Одним из наиболее популярных индикаторов, входящих в стандартный набор платформ для трейдинга, является RSI. Эта аббревиатура дословно расшифровывается, как индекс относительной силы. Данный инструмент принадлежит к семейству осцилляторов.

Он был разработан в 1978 году Уэллсом Уайлдером. Цель создания осциллятора RSI – устранение недостатков прежних индикаторов (отсутствие четких границ ценовых колебаний). Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим этот инструмент и возможность его применения.

Общее описание индикатора

Суть индикатора RSI состоит в том, чтобы выявить относительную силу определенного движения ценового тренда.

Поскольку он является осциллятором, наиболее эффективно применяется в период флэта выбранного актива. Иными словами, когда ценовой тренд актива совершает боковое движение.

Индекс относительной силы используется, чтобы помочь определить, как отреагировала цена актива на перекупленность из-за движения вверх, либо на перепроданость из-за движения вниз.

Когда цена приближается к одному из этих экстремумов, в какой-то момент обычно можно ожидать разворота тенденции. RSI, как часть торговой стратегии, может указывать трейдерам и инвесторам покупать, когда валюта перепродана, и продавать, когда она перекуплена,.

Измерение силы рынка

Сложность состоит в определении момента разворота тренда для оценки потенциальной торговой возможности. RSI измеряет относительную скорость и величину недавних изменений направления цены. По сути, он измеряет импульс, то есть скорость, с которой цена растет или падает.

Осциллятор, совершает колебания в определенной зоне, которая ограничена минимальным и максимальным значением (0 и 100) и отображается в виде линии через 14-дневный торговый интервал по умолчанию.

Значения выражены в процентном соотношении. Хотя RSI запаздывает, но все же он генерирует довольно качественные сигналы и популярен у всех трейдеров.

Значения RSI отображают ситуацию на рынке:

• Значение 30 или ниже считается перепроданным и указывает на потенциальное повышение ставки;
• Значение 70 или выше считается перекупленным и указывает на возможное снижение курса.

Расчет RSI

Сегодняшние торговые платформы могут выполнять расчет RSI автоматически, поэтому вам не нужно делать это вручную. Тем не менее, будет полезно понять, как определяется осциллятор по фактической формуле:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)] - Где: RS (относительная сила) = средний прирост / средний убыток

RSI колеблется между условиями перекупленности и перепроданности. Индикатор указывает на импульс, давая относительную оценку силы последних ценовых характеристик актива.

Уровень RSI – это показатель недавней торговой силы актива. Наклон осциллятора прямо пропорционален скорости изменения, в то время как пройденное расстояние пропорционально величине движения.

Чтение сигналов RSI

Поговорим сначала о зоне перепроданности. Итак, согласно разработчику индикатора Уэллсу Уайлдеру, значение RSI в диапазоне от 0 до 30 считается перепроданным.

Некоторые трейдеры полагают, что перепроданная валютная пара является признаком того, что нисходящий рыночный тренд может развернуться, и, таким образом, дает возможность покупать (т. е. индикатор показывает бычий сигнал).

С другой стороны, значение RSI, попадающее в область 70–100 шкалы, считается перекупленным. Этот сигнал говорит о том, что уровень сопротивления для валютной пары близок или был уже достигнут, и курс, вероятно, снизится.

Некоторые трейдеры интерпретируют это, как возможность продажи (т. е. индикатор показывает медвежий сигнал). На рисунке это видно. Чтобы не рисковать, фиксацию прибыли лучше осуществлять, когда сигнальная линия пересечет отметку 30.

Осциллятор является неплохим подспорьем в прогнозировании дальнейшей рыночной тенденции. Так, например, иллюстрируя дивергенцию (расхождение) в подвальной части графика с основным трендом валютной пары RSI предсказывает его разворот. Это отчетливо видна на рисунке.

Подтверждение сигналов RSI

Поскольку внезапные большие движения могут создавать ложные сигналы, осциллятор иногда лучше всего использовать вместе с другими техническими индикаторами, которые могут помочь подтвердить предполагаемый тренд.

Он часто используется вместе с линиями тренда, которые могут совпадать с уровнями поддержки или сопротивления RSI. 

RSI – это сглаженный осциллятор, поэтому он не будет отражать движения цены так, как, например, индикатор MACD.

Важно помнить, что индекс относительной силы подает сигналы после того, как информация уже отразилась на ценовом графике.

Удачного применения вам этого осциллятора в своей торговле!