Денежный поток Чайкина
Кто побеждает на рынке быки или медведи? Ответить на этот вопрос трейдерам помогает индикатор денежный поток Чайкина (CMF). Не стоит путать его с осциллятором Чайкина.
У CMF гораздо меньшая волатильность. Вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим логику индикатора и покажем, когда она применима лучше всего.
Общее описание индикатора
Индикатор работает как выше, так и ниже нуля, чтобы обозначить, находится ли актив в бычьем (выше нуля) или в медвежьем (ниже нуля) тренде. Денежный поток Чайкина не предназначен для использования в качестве изолированной торговой системы, а скорее как инструмент, помогающий трейдерам определять тенденции.
Индикатор доступен на большинстве торговых платформ. Обычно он выражается в виде десятичной дроби, а не в диапазоне от 0 до 100, но не стандартизировано. Значение 0.51 может быть таким же, как значение 51 на другой графической платформе; аналогично, значение -0,07 может означать -7 в другом месте.
Соответственно, на восходящем рынке индикатор будет давать в основном положительные значения. CMF может быть нестабильным для более волатильных активов.
Денежный поток Чайкина преимущественно используется для подтверждения тренда или поведения цен на прорыв, а не для выявления торговых сигналов.
Период CMF должен быть настроен в соответствии с предпочтениями каждого отдельного трейдера. 21-периодный индикатор больше ориентирован на краткосрочных спекулянтов.
63-, 126- или 252-дневный период будет более подходящим тем, кто торгует среднесрочные и долгосрочные тенденции. Однако больший период снизит появление, новых ценовых тенденций. Изменения в индикаторе неизбежны, поскольку старые данные будут преобладать в значении CMF по сравнению с новой информацией.
Например, краткосрочным трейдерам применение 24-периодного CMF на 5-минутном графике предоставит данные о тренде / импульсе за два часа, 36-периодный CMF интерпретирует тренд на основе данных о ценах за предыдущие три часа; 96-периодный CMF улавливает тренд последних восьми часов.
Те, кто использует часовой график, обычно удерживают позиции в течение нескольких дней, а не только внутри дня. В этом случае 24-периодный индикатор будет давать тренд за последний день, а 120-периодный CMF – за прошлую неделю.
Денежный поток Чайкина + Стратегия скользящей средней
Учитывая, что CMF не рекомендуется как отдельная система, он часто используется вместе с другим индикаторами. Скользящая средняя обычно применяется в сочетании с CMF, как инструмент подтверждения тренда.
А именно, такой подход предполагает, что сделки должны совершаться в направлении тренда при откатах к скользящей средней (общие настройки для скользящей средней включают 21, 50, 100 и 200 -период).
Рассмотрим часовой график EUR/ USD.
Там, где отмечена зеленая стрелка «вверх», соблюдаются следующие критерии:
- CMF больше 0 (цена в восходящем тренде);
- 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) имеет положительный наклон (дополнительное подтверждение восходящего тренда);
- Открывается длинная сделка на покупку при откате к 21- SMA.
Выход из сделки осуществляется в зависимости от достижения личного уровня тейк-профита, когда:
- CMF опускается ниже 0;
- SMA приобретает отрицательный наклон;
- Происходит касание определенной линии поддержки или сопротивления, определенной свечной модели (например, медвежьей свечи поглощения);
- Присутствуют возможные другие причины, основанные либо на техническом, либо на фундаментальном анализе.
Точно так же сигналы выхода из сделки будут противоположными для коротких позиций (например, CMF выше 0, SMA с положительным наклоном).
Стоп-лоссы устанавливаются на уровне поддержки или сопротивления, что является обычным явлением. Их также можно установить в процентах от цены. Краткосрочные трейдеры обычно используют стоп-лоссы на уровне 2% -3% от цены. Долгосрочные свинг-трейдеры, которые могут держать позиции в течение недель, месяцев применяют стоп-лоссы от 5% до 10% +.
Заключение
CMF – это индикатор силы тренда, определяемый данными о цене и объеме. Положительное значение предназначено для обозначения восходящего тренда за указанный период, а отрицательное значение интерпретируется как нисходящий тренд.
В идеале индикатор следует использовать для охвата периода, соответствующего вашему торговому таймфрейму. Хотя CMF традиционно используется в настройке с 21 периодом на дневном графике, это не является оптимальным решением для дневных трейдеров.
Уровни стоп-лосса и тейк-профита – должны определяться с помощью альтернативных индикаторов или в соответствии с собственными ограничениями риска трейдера. Тем не менее, выходы могут быть определены через конкретный сдвиг в CMF, например, изменение его значения с положительного на отрицательное или наоборот.